如果用户遇到通过OKEx交易平台购买虚拟货币后，发现交易并未按照预期进行或感到自己遇到了所谓的“不发货”问题，首先需要明确的是，在数字货币交易所的语境下，“不发货”的概念并不适用于实际货物的交付过程。这里的“买币不发货”，更可能是指所购入的数字货币未能按时出现在用户的账户中。

遇到此类情况时，用户可以参考以下步骤处理：

1. **确认交易记录**：首先检查自己的钱包地址、订单详情是否正确无误，并确认资金确实从个人账户进行了扣款。同时查看交易平台是否有关于维护通知或系统故障公告，这可能会影响正常的到账时间。

2. **联系客服支持**：如果经过上述自查后仍存在问题，应当立即通过官方渠道（如官方网站的在线聊天功能或邮件）与OKEx平台的客户服务取得联系，详细描述遇到的问题并提供相关交易信息以便他们进行调查和处理。请保持耐心，并按照客服人员的要求提供必要的证明材料。

3. **查阅用户协议**：在等待回应的过程中，也可以仔细阅读一下该平台的服务条款及隐私政策等文件内容，以了解自己作为用户的权利与义务有哪些。

4. **寻求法律帮助**：如果经过以上努力问题仍未得到妥善解决，并且确信存在欺诈行为或其他违法行为，则可以考虑咨询专业律师或向相关监管机构投诉举报。

总之，在处理此类问题时保持冷静理性非常重要。同时也要加强对虚拟货币交易风险的认识，确保使用正规合法的平台进行操作，避免因轻信虚假信息而遭受财产损失。